Есть простейший код для скачивание файла:
Private Sub lnkMailMarge_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles lnkMailMarge.Click

        Response.ContentType = "text/plain"
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=MergeData.txt")
        Response.AppendHeader("Connection", "keep-alive")
        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8
        Response.Charset = "UTF-8"
        Response.Write(mergeData)
        Response.End()
End Sub

Так вот, проблема в том что при нажатии на линкбатон возникает диалог мол делать то что ? Открыть, или Сохранить. Если сохранить на диск то все ок, если нажать на Открыть то отрываеться блокнот и говорит что файл не сужествует (путь в темпорари интеренет фалс). Кто-то встречался ?

Встречалось. Объясняю почему так.
Всё дело в 6-м ie. Ты ведь 6-м пытаешься открыть, не так ли? Он (эксплорер) был разработан Иллинойским университетом по договору с Микрософтом. Было разработано несколько 6-х версий, под каждый Windows (и каждый сервиспак) разные. Это, безусловно, был ошибочный подход с самого начала. В результате вероятность ошибок возрасла многократно - и как следствие - такие вот досадные ошибки. Подобных недоразумений нет в Нетскейпе и ФаерФоксе.
Рецепт лечения прост: перезагрузи компьютер. Если окажется недостаточным, но проделай Виндоус Апдейт.